Chulalongkorn University Theses and Dissertations (Chula ETD)
Generalizing convergence path for extreme tail dependence copulas
Other Title (Parallel Title in Other Language of ETD)
การขยายวิถีการลู่เข้าสำหรับโคปูล่าการขึ้นต่อกันบริเวณหางสุดขีด
Year (A.D.)
2013
Document Type
Thesis
First Advisor
Songkiat Sumetkijakan
Second Advisor
Nattakarn Chaidee
Faculty/College
Faculty of Science (คณะวิทยาศาสตร์)
Degree Name
Master of Science
Degree Level
Master's Degree
Degree Discipline
Mathematics
DOI
10.58837/CHULA.THE.2013.947
Abstract
We study the convergence of extreme tail dependence copulas relative to a strict Archimedean copula where tails are arbitrary rectangles with corner converging to. Moreover, we also construct extreme tail dependence copulas relative to a non-strict Archimedean copula and study an example to observe its convergence behavior.
Other Abstract (Other language abstract of ETD)
เราศึกษาการลู่เข้าของโคปูล่าการขึ้นต่อกันบริเวณหางสุดขีดที่เกี่ยวเนื่องกับโคปูล่าแบบอาร์คิมีดีสแท้ซึ่งหางเป็นอาณาบริเวณสี่เหลี่ยมผืนผ้าใด ๆ ด้วยมุมที่ลู่เข้าสู่จุดกำเนิด นอกจากนั้น เรายังสร้างโคปูล่าการขึ้นต่อกันบริเวณหางสุดขีดที่เกี่ยวเนื่องกับโคปูล่าแบบอาร์คิมีดีสไม่แท้และศึกษาตัวอย่างเพื่อสังเกตพฤติกรรมการลู่เข้า
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-No Derivative Works 4.0 International License.
Recommended Citation
Bamrungsinman, Khajohnsak, "Generalizing convergence path for extreme tail dependence copulas" (2013). Chulalongkorn University Theses and Dissertations (Chula ETD). 62265.
https://digital.car.chula.ac.th/chulaetd/62265