Chulalongkorn University Theses and Dissertations (Chula ETD)
ตัวแบบวีอีซี - อารีมาแบบสลับมัธยฐานถ่วงน้ำหนัก : ราคาหลักทรัพย์ ทีวีโอ
Other Title (Parallel Title in Other Language of ETD)
Weighted median switching VEC-ARIMA model : TVO stock price
Year (A.D.)
2012
Document Type
Thesis
First Advisor
พันทิพา ทิพย์วิวัฒน์พจนา
Second Advisor
กิตติพัฒน์ วอง
Faculty/College
Faculty of Science (คณะวิทยาศาสตร์)
Degree Name
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level
ปริญญาโท
Degree Discipline
คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา
DOI
10.58837/CHULA.THE.2012.806
Abstract
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ 3 ตัวแบบ คือ ตัวแบบวีอีซี - อารีมาแบบรวมเชิงนูน, ตัวแบบวีอีซี - อารีมาแบบสลับมัธยฐาน และตัวแบบวีอีซี - อารีมาแบบสลับมัธยฐานถ่วงน้ำหนัก เพื่อใช้พยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ทีวีโอ โดยศึกษาจากข้อมูลอนุกรมเวลา ได้แก่ ราคาปิดรายวันของหลักทรัพย์ทีวีโอ, ราคาเมล็ดถั่วเหลือง, ราคากากถั่วเหลือง และราคาน้ำมันปาล์มดิบ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2554ผลการเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์โดยใช้ค่า MAD, RMSE และ MAPE พบว่า ตัวแบบวีอีซี - อารีมาแบบสลับมัธยฐานถ่วงน้ำหนักมีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์น้อยกว่าตัวแบบอื่น ๆ ที่เราศึกษา และตัวแบบวีอีซี - อารีมาแบบสลับมัธยฐานให้ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์น้อยกว่าตัวแบบวีอีซี - อารีมาแบบรวมเชิงนูน
Other Abstract (Other language abstract of ETD)
The purpose of this research was to study and compare 3 prediction models; namely convex combination VEC - ARIMA model, median switching VEC - ARIMA model, weighted median switching VEC - ARIMA for predicting TVO stock price, according to time series data include daily closing TVO stock prices, soy bean prices, soy bean meal prices and crude palm oil prices in Thailand from 5 January 2004 to 20 January 2011.The comparison of the prediction errors using the MAD, RMSE and MAPE showed that weighted median switching VEC - ARIMA model is less prediction error than the others. Median switching VEC - ARIMA model is less prediction error than convex combination VEC - ARIMA.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-No Derivative Works 4.0 International License.
Recommended Citation
สุขศรี, กนกกาญจน์, "ตัวแบบวีอีซี - อารีมาแบบสลับมัธยฐานถ่วงน้ำหนัก : ราคาหลักทรัพย์ ทีวีโอ" (2012). Chulalongkorn University Theses and Dissertations (Chula ETD). 62125.
https://digital.car.chula.ac.th/chulaetd/62125