Chulalongkorn University Theses and Dissertations (Chula ETD)

Other Title (Parallel Title in Other Language of ETD)

เอกซ์จีบูสต์สำหรับการทำนายผลตอบแทนระยะสั้นของอีเทอเรียมบนพื้นฐานปัจจัยเชิงเทคนิค

Year (A.D.)

2022

Document Type

Thesis

First Advisor

Yachai Limpiyakorn

Faculty/College

Faculty of Engineering (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

Department (if any)

Department of Computer Engineering (ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

Degree Name

Master of Science

Degree Level

Master's Degree

Degree Discipline

Computer Science

DOI

10.58837/CHULA.THE.2022.108

Abstract

Unlike traditional currencies that rely on centralized such as banks or governments, cryptocurrencies today have become popular due to its decentralized transactions. Decentralization takes advantage of no requirement for intermediaries, thus reducing transaction fees and processing time. However, investing in cryptocurrencies incurs risks and uncertainties due to price volatility and rapid changes. The fact that prediction of asset prices is complex due to the influence of multiple factors on price movements. This paper studied the technical factor to analyze the short-term returns of Ethereum in the periods of 1-10 days. The historical data containing Ethereum closing price are collected from CoinGecko. The twenty-two indicators are chosen from Momentum, Volatility, and Sentiment factors as candidates to provide valuable insights in market trends. The values of these indicators are calculated based on past Ethereum closing prices and then used for XGBoost learning to discover patterns in previous trading. The model performance is evaluated using the multi-class AUC-ROC metric, which measures the accuracy of predicting three types of Ethereum returns: Downtrend, Sideway, and Uptrend. The experimental results reported that the models achieved the values of micro-average ROC curve ranging from 0.65 to 0.67. Moreover, the study emphasizes the importance of considering momentum indicators when making investment decisions in Ethereum.

Other Abstract (Other language abstract of ETD)

ปัจจุบัน คริปโทเคอร์เรนซีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นการทำธุรกรรมแบบไม่รวมศูนย์ ซึ่งแตกต่างจากระบบเงินตราแบบดั้งเดิมที่ต้องผ่านตัวกลาง ได้แก่ ธนาคาร หรือ รัฐบาล ข้อดีของการไม่รวมศูนย์ที่ไม่ต้องการตัวกลางคือ สามารถลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมและเวลาที่ใช้ดำเนินการ อย่างไรก็ตาม การลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน อันเนื่องมาจากความผันผวนของราคาและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ความจริงที่ว่า การคาดการณ์ราคาของสินทรัพย์นั้นมีความซับซ้อน เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อความเคลื่อนไหวของราคา งานวิจัยนี้ได้ศึกษาปัจจัยทางเทคนิคเพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนระยะสั้นของอีเทอเรียมในช่วง 1-10 วัน ข้อมูลราคาปิดอีเทอเรียมย้อนหลังถูกรวบรวมจากคอยน์เก็กโก ตัวชี้วัดทั้งหมด 22 ตัวได้รับการเลือกเพื่อให้เข้าใจแนวโน้มตลาดอย่างลึกซึ้ง โดยแบ่งตามกลุ่มต่างๆ ประกอบด้วย ปัจจัยโมเมนตัม ปัจจัยความผันผวน และปัจจัยแนวโน้มของตลาด ค่าตัวชี้วัดต่างๆ เหล่านี้ถูกคำนวณบนพื้นฐานค่าราคาปิดอีเทอเรียมในอดีต และใช้สำหรับการเรียนรู้ของเอกซ์จีบูสต์เพื่อค้นหาแพตเทิร์นการซื้อขายก่อนหน้า การประเมินสมรรถนะแบบจำลองใช้เมตริก AUC-ROC แบบพหุคลาส สำหรับวัดความแม่นยำในการทำนายผลตอบแทนอีเทอเรียม 3 ประเภท ได้แก่ แนวโน้มขาลง แนวราบ และขาขึ้น ผลลัพธ์การทดลองรายงานช่วงค่าเฉลี่ยไมโครกราฟอาร์โอซีระหว่าง 0.65 ถึง 0.67 นอกจากนี้ จากการศึกษาเน้นให้ความสำคัญกับการพิจารณาตัวชี้วัดโมเมนตัมเมื่อตัดสินใจลงทุนในอีเทอเรียม

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.