Chulalongkorn University Theses and Dissertations (Chula ETD)
Numerical methods for mean-reverting square root processes with jumps
Other Title (Parallel Title in Other Language of ETD)
วิธีเชิงตัวเลขสำหรับกระบวนการกลับสู่ค่าเฉลี่ยรากที่สองแบบกระโดด
Year (A.D.)
2009
Document Type
Thesis
First Advisor
Kittipat Wong
Second Advisor
Sirod Sirisup
Faculty/College
Faculty of Science (คณะวิทยาศาสตร์)
Degree Name
Master of Science
Degree Level
Master's Degree
Degree Discipline
Mathematics
DOI
10.58837/CHULA.THE.2009.1198
Abstract
We study three numerical methods: Euler-Maruyama method, compensated split-step backward Euler method, and jump-adapted Euler method by numeri- cally investigating on their performance as well as accuracy in solving the mean- reverting square root process with jumps in weak sense. Rigorous error bounds in weak sense for Euler-Maruyama and compensated split-step backward Euler methods will also be provided
Other Abstract (Other language abstract of ETD)
ในวิทยานิพนธ์นี้ เราศึกษาวิธีเชิงตัวเลข 3 วิธีได้แก่ วิธี Euler-Maruyama, วิธี compensated split-step backward Euler และวิธี jump-adapted euler โดยการตรวจสอบ พฤติกรรมของแต่ละวิธีเชิงตัวเลขรวมถึงความถูกต้องแบบอ่อนในการแก้กระบวนการกลับสู่ค่าเฉลี่ยรากที่สองแบบกระโดด นอกจากนี้เรายังให้สูตรของขอบเขตความคลาดเคลื่อนแบบอ่อนสำหรับวิธี Euler-Maruyama และวิธี compensated split-step backward Euler
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-No Derivative Works 4.0 International License.
Recommended Citation
Tanadkithirun, Raywat, "Numerical methods for mean-reverting square root processes with jumps" (2009). Chulalongkorn University Theses and Dissertations (Chula ETD). 58912.
https://digital.car.chula.ac.th/chulaetd/58912