ผลกระทบของ Digital Banking ที่มีต่อผลการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์

Other Title (Parallel Title in Other Language of ETD)

The impact of digital banking on the performance of commercial banks

Author

จิรัชยา เย็นทรวง, คณะเศรษฐศาสตร์

Year (A.D.)

2018

Document Type

Thesis

First Advisor

โสตถิธร มัลลิกะมาส

Faculty/College

Faculty of Economics (คณะเศรษฐศาสตร์)

Degree Name

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

Degree Level

ปริญญาโท

Degree Discipline

เศรษฐศาสตร์

DOI

10.58837/CHULA.THE.2018.620

Abstract

งานวิจัยฉบับนี้ศึกษาวิวัฒนาการทางการเงินของอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งและโมบายแบงกิ้งในประเทศไทยและศึกษาผลกระทบของธนาคารพาณิชย์ที่เปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง และโมบายแบงกิ้งต่อผลการดำเนินงานของธนาคารประกอบด้วยความสามารถในการทำกำไรและ Tobin's q โดยปัจจัยที่นำมาศึกษา ได้แก่ ดิจิตอลแบงกิ้ง ขนาดสินทรัพย์ ขนาดกับเทคโนโลยี อัตราส่วนความเป็นเจ้าของ อัตราส่วนเงินฝากต่อสินทรัพย์ อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อสินทรัพย์ จำนวนผู้ใช้งานโมบายแบงกิ้ง ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อัตราเงินเฟ้อ และอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ จากปัจจัยดังกล่าวนำมาสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน โดยทดสอบวิธี Fixed effect แบบ Cluster test ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปีพ.ศ.2543 ถึงไตรมาสที่ 2 ปีพ.ศ. 2561 จำนวนธนาคารพาณิชย์ทั้งหมด 11 แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลการศึกษาพบว่าการเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งส่งผลต่ออัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (ROE) ลดลงร้อยละ 0.25 เช่นเดียวกับผลการทดสอบของการเปิดให้บริการโมบายแบงกิ้งส่งผลต่ออัตราส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ลดลงร้อยละ 0.1 นอกจากนี้ผลการศึกษาของขนาดสินทรัพย์และจำนวนผู้ใช้โมบายแบงกิ้งพบว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับผลการดำเนินงานที่ระดับนัยสำคัญ

Other Abstract (Other language abstract of ETD)

This research is to study the development of internet banking and mobile banking in Thailand, and also study the impact of commercial banks on internet banking and mobile banking to performance which comprise of profitability and Tobin’s q. The factors studies both internal and external factors such as digital banking, assets, interaction between assets with technology, equity to assets, deposit to assets and loan to assets, the user of mobile banking, Gross domestic product (GDP), inflation rate and Price to earnings ratio. Panel data are tested by using fixed effect of regression analysis and cluster test. The data uses a 11 banks registered in the stock of exchange of Thailand during Q2 in 2000 to Q2 in 2018.
The results find that internet banking decreases return on equity (ROE) by 0.25 percent and mobile banking decreases on net interest margin (NIM) by 0.1 percent. Moreover, size of assets and the number of mobile banking users are negatively impact on banking performance.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-No Derivative Works 4.0 International License.

Recommended Citation

เย็นทรวง, จิรัชยา, "ผลกระทบของ Digital Banking ที่มีต่อผลการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์" (2018). Chulalongkorn University Theses and Dissertations (Chula ETD). 2751.
https://digital.car.chula.ac.th/chulaetd/2751