Chulalongkorn University Theses and Dissertations (Chula ETD)

การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของวิธีวัดอัตตสหสัมพันธ์ ของความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นที่มีตัวแปร ตามย้อนเวลาร่วมเป็นตัวแปรอิสระ

Other Title (Parallel Title in Other Language of ETD)

A comparison on power of the test for autocorrelation of residuals in linear regression analysis with lagged dependent variables

Year (A.D.)

1990

Document Type

Thesis

First Advisor

มานพ วราภักดิ์

Faculty/College

Graduate School (บัณฑิตวิทยาลัย)

Degree Name

สถิติศาสตรมหาบัณฑิต

Degree Level

ปริญญาโท

Degree Discipline

สถิติ

DOI

10.58837/CHULA.THE.1990.735

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการควบคุมความผิดพลาดประเภทที่ 1 และอำนาจการทดสอบของตัวสถิติที่ตรวจสอบอัตตสหสัมพันธ์ทั้ง 5 ตัวคือ 1) ตัวสถิติทดสอบเคอร์บินวัตสัน 2) ตัวสถิติทดสอบ H ของเดอร์บิน 3) ตัวสถิติทดสอบ H-M ของเดอร์บินที่ปรับปรุงใหม่ 4) ตัวสถิติทดสอบบอกซ์- เพียซ์ 5) ตัวสถิติทดสอบ m ภายใต้เงื่อนไขของค่าอัตตสหสัมพันธ์ขนาดตัวอย่างความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนสุ่มสัมประสิทธิ์อัตตสหสัมพันธ์ (β1) ของYtและพารามิเตอร์ 0 ซึ่งกำหนดรูปแบบตัวแปรอิสระ (Xt) ข้อมูลที่ใช้เป็ฯการวิจัยนี้ได้จากการทดลองด้วยเทคนิคของมอนติคาร์โล โดยจำลองการทดลองด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อัมดาล (AMDAHL) 5860 1,000 ครั้งสำหรับแต่ละสถานการณ์ที่กำหนดเพื่อคำนวณค่าความน่าจะเป็นของความผิดพลาดประเภทที่ 1 และอำนาจการทำสอบของตัวสถิติทดสอบทั้ง 5 ตัวที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ผลการวิจัยสรุปได้เป็น 2 ส่วนดังนี้ 1) ความสามารถในการควบคุมความผิดพลาดประเภทที่ 1 ตัวสถิติทดสอบ H-M ที่ได้ปรับปรุงใหม่และตัวสถิติสดสอบบอกซ์ – เพียซ์ สามารถควบคุมความผิดพลาดประเภทที่ 1 ได้สำหรับทุกๆ สถานการณ์สำหรับตัวสถิติทดสอบอื่นๆสามารถควาบคุมความผิดพลาดประเภทที่ 1 ได้ในบางสถานการณ์เท่านั้น 2) อำนาจการทดสอบตัวสถิติทดสอบ H-M ของเดอร์บินที่ได้ปรับปรุงใหม่จะให้อำนาจการสอบสูงในทุกสถานการณ์และให้อำนาจการสอดสอบสูงสุดในบางสถานการณ์ สำหรับตัวสถิติทอดสอบอื่นๆนั้นจะให้อำนาจการทดสอบสูงเฉพาะบางสถานการณ์เท่านั้น

Link to Full Text

Share

COinS