Chulalongkorn University Theses and Dissertations (Chula ETD)

Forecasting of new issued banknotes

Other Title (Parallel Title in Other Language of ETD)

การประมาณการธนบัตรออกใช้ใหม่

Year (A.D.)

1997

Document Type

Thesis

First Advisor

Manop Reodecha

Second Advisor

Parames Chutima

Faculty/College

Graduate School (บัณฑิตวิทยาลัย)

Degree Name

Master of Engineering

Degree Level

Master's Degree

Degree Discipline

Engineering Management

DOI

10.58837/CHULA.THE.1997.1140

Abstract

Presents neural network techniques for forecasting the requirements of new issued banknotes. It employs Widrow-Hoff and backpropagation techniques to make the forecasts during 1993-1996 using the data in the preceding 12-15 years. It is found that the backpropagation technique provides the forecasting results closest to the actual figures with the following parameters: learning rates (10(-1) to 1), error goals (10(-2) to 10(-1)), and sumsquared error of training data (9.30x10(-4) to 3.26x10(-3)). When compared to the regression technique being used at the Bank of Thailand, this technique gives significantly more accurate results.

Other Abstract (Other language abstract of ETD)

เสนอเทคนิค Neural Network สำหรับการประมาณการธนบัตรออกใช้ใหม่ โดยพิจารณาเทคนิค Widrow-Hoff และ Backpropagation สำหรับประมาณการปี 1993-1996 โดยใช้ข้อมูลรายปีย้อนหลัง 12-15 ปี สำหรับการฝึกและทดสอบข้อมูล ผลการศึกษาพบว่าเทคนิค Backpropagation โดยมีพารามิเตอร์คือ อัตราการเรียนรู้ (10(-1) -1) ข้อผิดพลาดที่ต้องการ (10(-2) -10(-1)) และ Sum-squared error ของข้อมูลที่ใช้ฝึก (9.30x10(-4) -3.26x10(-3)) ให้ผลการประมาณการใกล้เคียงกับข้อมูลจริงมากที่สุด และเมื่อนำผลลัพธ์ไปเปรียบเทียบกับเทคนิค Regression ซึ่งเป็นวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้ในปัจจุบัน เทคนิคนี้มีความแม่นยำมากกว่าวิธีปัจจุบันอย่างเห็นได้ชัด

Link to Full Text

Share

COinS