Chulalongkorn University Theses and Dissertations (Chula ETD)

ความมีประสิทธิภาพภายในองค์กรของธนาคารพาณิชย์ไทย

Other Title (Parallel Title in Other Language of ETD)

The X-Efficiency of Thai Commercial Bank

Year (A.D.)

1998

Document Type

Thesis

First Advisor

จารุมา อัชกุล

Faculty/College

Graduate School (บัณฑิตวิทยาลัย)

Degree Name

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

Degree Level

ปริญญาโท

Degree Discipline

เศรษฐศาสตร์

DOI

10.58837/CHULA.THE.1998.65

Abstract

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความมีประสิทธิภาพภายในองค์กรหรือความมีประสิทธิภาพ X (X-Efficiency) ของธนาคารพาณิชย์ไทย รวมไปถึงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความมีประสิทธิภาพ X และปัจจัย ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะมีผลต่อความมีประสิทธิภาพ โดยวิธีการที่ใช้ในการศึกษาได้ประยุกต์มาจากแบบจำลองทางเศรษฐมิติ ตามวิธีการของ Lisa A. Gardner และ Martin F. Grace (1993) ซึ่งแบบจำลองดังกล่าวจะเป็นการวัดความมีประสิทธิภาพ X โดยพิจารณาจากความคลาดเคลื่อน (Error Term) ที่เกิดจากต้นทุนการผลิต โดยธนาคารพาณิชย์ใดที่มีค่าความคลาด เคลื่อนที่ต่ำที่สุดก็จะเป็นธนาคารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยเปรียบเทียบ ในส่วนของการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ใน แบบจำลองจะใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square ; OLS) และข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาจะเป็นข้อมูลใน ลักษณะของ Pooling Data ซึ่งประกอบไปด้วยธนาคารพาณิชย์ไทย จำนวน 15 แห่ง และระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534-2539 ผลการศึกษาพบว่าธนาคารมหานครมีประสิทธิภาพ X สูงที่สุดในระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ทั้งนี้เนื่องจากว่า ในการประมาณค่าฟังก์ชันต้นทุนของธนาคารพาณิชย์ในแต่ละปีนั้น จะพบว่าค่าความคลาดเคลื่อนของธนาคารมหานคร โดยส่วนมากจะมีค่าเป็นลบ ซึ่งหมายความว่าต้นทุนในการดำเนินงานของธนาคารมหานครที่เกิดขึ้นจริงโดยเฉลี่ยมีค่าต่ำกว่าต้นทุนในการดำเนินงานรวมของระบบธนาคารพาณิชย์ที่ประมาณขึ้นมา ซึ่งในกรณีนี้สามารถอธิบายได้ว่า ปัจจัยที่มีผล กระทบต่อต้นทุนในการดำเนินงานของธนาคารมหานครที่นอกเหนือไปจากปริมาณผลผลิต ที่ส่งผลให้ธนาคารมีต้นทุนใน การดำเนินงานที่ต่ำกว่าธนาคารพาณิชย์แห่งอื่นนั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าธนาคารมหานครมีผลิตภาพของแรงงาน (Productivity) เหนือกว่าธนาคารพาณิชย์แห่งอื่น ด้วยเหตุนี้เมื่อมีการนำค่าความคลาดเคลื่อนดังกล่าวมาคำนวณเพื่อหา ค่าความมีประสิทธิภาพ X จึงส่งผลให้ความมีประสิทธิภาพ X ของธนาคารมหานครมีค่าสูงที่สุดด้วยเช่นกัน สำหรับในส่วนของการศึกษาความมีประสิทธิภาพ X ที่แยกพิจารณาตามกลุ่มธนาคาร ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามขนาดของสินทรัพย์รวม นั้นพบว่า ธนาคารกรุงเทพ มีประสิทธิภาพ X สูงที่สุดในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ | ธนาคารมหานครมีประสิทธิภาพ X สูงที่สุดในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง | ธนาคารเอเชียและธนาคารแหลมทองมีประสิทธิภาพ X สูงที่สุดในกลุ่ม ธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก สำหรับผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความมีประสิทธิภาพ X ของธนาคารพาณิชย์นั้นพบว่า ปัจจัยแต่ละตัวจะส่งผลกระทบที่แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มธนาคาร แต่อย่างไรก็ตามหากจะกล่าวโดยสรุปในลักษณะของภาพรวมทั้งระบบ ธนาคารพาณิชย์ จะเห็นได้ว่า ปัจจัยจูงใจภายในองค์กรในเรื่องของการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการทำงาน | ผลตอบแทนที่พนักงานควรจะได้รับจากการทำงาน รวมไปถึงการจัดสรรคนให้เหมาะสมกับปริมาณงาน มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต่อความมีประสิทธิภาพ X ของธนาคารพาณิชย์

Other Abstract (Other language abstract of ETD)

The objective of this study is to analyze internal efficiency or X-Efficiency of Thai Commercial Banks and to analyze the relationship between X-Efficiency and relating factors. This study utilized the econometric model developed by Lisa A. Gardner and Martin F. Grace (1993) which measured X-Efficiency by using error terms of the cost function under the assumption that the most efficient commercial bank is the one which has the smallest error term. The model was estimated by Ordinary Least Square (OLS) on pool time-series during 1991 to 1996 of fifteen Thai commercial banks. The result showed that the First Bangkok City Bank (FBCB) had the highest X-Efficiency as the majority of the error terms of FBCB were negative indicating that FBCB’s operating cost, on average, were lower than other commercial banks. The higher than average of FBCB's labor productivity was the main factor attributed to the higher X-Efficiency of FBCB comparing to other banks. By using the error term to calculate X- Efficiency, it was confirmed that X-Efficiency of FBCB was the highest among the fifteen commercial banks. The study also categorized banks into three groups - - large, medium and small - - it was found that the Bangkok Bank had the highest X-Efficiency among large banks, the FBCB had the highest X-Efficiency among medium size banks and the Bank of Asia and Laem Thong Bank had the highest X-Efficiency among small banks. The regression result indicated that various factors had different effects on X-Efficiency in each group. However, the overall results of the regression of the entire groups indicated that the "incentive factors" such as providing office equipment to make a more comfortable working environment, employees’ fringe benefit and appropriate employees’ workload were positively and significantly related to X-Efficiency.

Link to Full Text

Share

COinS