Chulalongkorn University Theses and Dissertations (Chula ETD)

การวิเคราะห์ส่วนเก็บไว้ภายใต้ฟังก์ชันการอยู่รอดร่วมสูงสุดระหว่างบริษัทเอาประกันภัยต่อและบริษัทรับประกันภัยต่อ

Other Title (Parallel Title in Other Language of ETD)

RETENTION ANALYSIS UNDER MAXIMIZATION OF THE JOINT SURVIVAL FUNCTIONS BETWEEN CEDING COMPANY AND REINSURER

Year (A.D.)

2014

Document Type

Thesis

First Advisor

สุวาณี สุรเสียงสังข์

Faculty/College

Faculty of Commerce and Accountancy (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี)

Degree Name

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

Degree Level

ปริญญาโท

Degree Discipline

การประกันภัย

DOI

10.58837/CHULA.THE.2014.477

Abstract

งานวิจัยนี้นำเสนอการวิเคราะห์หาส่วนเก็บไว้ของการประกันภัยต่อที่เหมาะสมสำหรับแผนประกันชีวิตที่คุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์อายุ 50-70 ปี ที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยจำกัดที่ 200,000 บาทของบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยแห่งหนึ่ง การวิเคราะห์ส่วนเก็บไว้ที่เหมาะสมนั้นพิจารณาจากค่าความน่าจะเป็นอยู่รอดร่วมมากที่สุดที่ทำให้ทั้งบริษัทเอาประกันภัยต่อและบริษัทรับประกันภัยต่อไม่ขาดทุน ซึ่งค่าความน่าจะเป็นอยู่รอดร่วมนี้ประมาณได้สองวิธีได้แก่ การประมาณค่าจากขอบเขตล่างฟังก์ชันความน่าจะเป็นการอยู่รอดร่วม และ การประมาณฟังก์ชันการอยู่รอดร่วมด้วยการแจกแจงแกมมาแปลงสองตัวแปรโดยใช้ข้อมูลการจ่ายผลประโยชน์จากกรมธรรม์ทั้งหมด 9,734 ฉบับ จากการศึกษาพบว่าเมื่อพิจารณาด้วยวิธีหาค่ามากสุดของขอบเขตล่างฟังก์ชันความน่าจะเป็นการอยู่รอดร่วมจะได้ว่าการประกันภัยต่อตามส่วนที่มีสัดส่วนประกันภัยต่อเท่ากับ 50% ให้ค่าความน่าจะเป็นการอยู่รอดร่วมสูงสุดเท่ากับ 0.5341และการประกันภัยต่อแบบความเสียหายส่วนเกินที่มีขีดจำกัดส่วนเก็บไว้เท่ากับ 60,000 ให้ค่าความน่าจะเป็นการอยู่รอดร่วมสูงสุดเท่ากับ 0.5403 นอกจากนี้เมื่อพิจารด้วยการประมาณค่าด้วยฟังก์ชันแกมมาแปลงสองตัวแปรได้ผลสอดคล้องกันคือการประกันภัยต่อตามส่วนที่มีสัดส่วนประกันภัยต่อเท่ากับ 50% ให้ค่าความน่าจะเป็นการอยู่รอดร่วมสูงสุดเท่ากับ 0.7331 และการประกันภัยต่อแบบความเสียหายส่วนเกินที่มีขีดจำกัดส่วนเก็บไว้เท่ากับ 60,000 ให้ค่าความน่าจะเป็นการอยู่รอดร่วมสูงสุดเท่ากับ 0.8388 ซึ่งสรุปได้ว่าการประกันภัยต่อที่เหมาะสมสำหรับแผนประกันชีวิตนี้คือแบบความเสียหายส่วนเกินที่มีขีดจำกัดส่วนเก็บไว้ 60,000 บาท

Other Abstract (Other language abstract of ETD)

The aim of this study is to propose simply method to analyze optimal reinsurance retention for a life insurance plan for ages 50-70 years old which face amount limit is 200,000 baht from one Thai life insurance Company. Optimal retention can be determined by maximizing the joint survival probability provided ceding company and reinsurer do not get loss. Using claim experience from 9,734 policies, this joint survival probability can be estimated by two simple methods including consideration the lower bound of joint survival function and approximation the joint survival function with bivariate translated gamma distribution. As the result of this study, the optimal retentions analyzed with the maximizing lower bound of joint survival function are quota share level 50% for quota share reinsurance with probability as 0.5403 and retention limit 60,000 baht for excess of loss reinsurance with probability as 0.5341. Moreover, the bivariate translated gamma distribution also reveals optimal retentions which quota share level 50% for quota share reinsurance with probability as 0.8388 and retention limit 60,000 baht for excess of loss reinsurance with probability as 0.7331. In conclusion, excess of loss reinsurance with retention limit 60,000 baht is optimal for this life insurance plan.

Link to Full Text

Share

COinS