Chulalongkorn University Theses and Dissertations (Chula ETD)
การประเมินเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์สำหรับความเสี่ยงของเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนธุรกิจประกันวินาศภัยด้วยวิธีมูลค่าความเสี่ยง
Other Title (Parallel Title in Other Language of ETD)
An evaluation of economic capital for reserve risk of non-life insurance business using value at risk approach
Year (A.D.)
2011
Document Type
Thesis
First Advisor
ฐิติวดี ชัยวัฒน์
Faculty/College
Faculty of Commerce and Accountancy (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี)
Degree Name
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level
ปริญญาโท
Degree Discipline
การประกันภัย
DOI
10.58837/CHULA.THE.2011.605
Abstract
ศึกษาเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์สำหรับความเสี่ยงด้านเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย ที่บริษัทประกันวินาศภัยควรดำรงไว้เพื่อรองรับความเสี่ยงในการชดเชยค่าสินไหมทดแทนในอนาคต ซึ่งงานวิจัยนี้ใช้วิธีการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธีมูลค่าความเสี่ยง (Value at risk) ที่ระดับช่วงความเชื่อมั่นที่ 95.0% 99.5% และ99.9% เพื่อกำหนดเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์ ในการประเมินค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์สะสมและเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนงาน วิจัยนี้ใช้วิธีการจำลองข้อมูลปัจจัยพัฒนาการของค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสมรวมของการประกันภัย 5 ประเภทคือ การประกันภัยรถยนต์การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และการประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ โดยใช้วิธีบูตสแตรป (Bootstraps simulation method) และการจำลองข้อมูลแบบพาราเมตริกโดยการแจกแจงค่าขีดสุด (General extremes value distribution) ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้เป็นข้อมูลของปีอุบัติเหตุที่ พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2553 ของบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า เงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์ที่ได้จากการจำลองข้อมูลปัจจัยพัฒนาการ ของค่าสินไหมทดแทนด้วยวิธีบูตสแตรป จะให้เงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์น้อยกว่าวิธีพาราเมตริก โดยใช้การแจกแจงค่าขีดสุดในแต่ละช่วงความเชื่อมั่น เนื่องจากวิธีพาราเมตริกได้ปรับข้อมูลให้ส่วนหางของการแจกแจงมีช่วงกว้างขึ้น เพื่อรองรับสถานการณ์ เช่น มหันตภัย ด้วย นอกจากนั้นงานวิจัยพบว่า การใช้วิธีบูตสแตรปและวิธีพาราเมตริก โดยใช้การแจกแจงค่าขีดสุดจะให้ค่าการประมาณเงินสำรองค่าสินไหมทดแทน สูงกว่าวิธีบันไดลูกโซ่ (Chain-ladder method) โดยใช้ตัวแบบสโตแคสติก
Other Abstract (Other language abstract of ETD)
To evaluate economic capital for reserve risk of non-life insurance business. This study uses value at risk approach with confidence intervals of 95.0%, 99.5% and 99.9% to measure economic capital. To calculate estimated ultimate loss and claim reserve we use bootstrap method and parametric general extreme value distribution method to simulate developmental factor of cumulative aggregate claim paid of motor insurance, fire insurance, marine insurance, miscellaneous insurance and accident and health insurance. The data used in this study are from the accident year 2549 to 2553 of a non-life insurance company. The result shows that economic capital evaluation by using bootstrap method would give a lower economic capital than using parametric general extreme value distribution method. This is because parametric general extreme value distribution method concerns and grasps risks of catastrophe while bootstrap method does not and assumes that future claim would have a similar pattern with past experience. In addition, this study finds that bootstrap method and parametric general extreme value distribution method would give a higher amount of estimated claim reserve comparing to using chain-ladder method.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-No Derivative Works 4.0 International License.
Recommended Citation
บาลเพชร, ชินวร, "การประเมินเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์สำหรับความเสี่ยงของเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนธุรกิจประกันวินาศภัยด้วยวิธีมูลค่าความเสี่ยง" (2011). Chulalongkorn University Theses and Dissertations (Chula ETD). 18976.
https://digital.car.chula.ac.th/chulaetd/18976